大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成智惠量化多策略混合 基金代碼 004209
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成智惠量化多策略混合A 下屬基金交易代碼 004209
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年3月21日
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 鄭少芳 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年7月5日
證券從業(yè)日期 2010年10月27日
其他 本基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式或與其他基金合并等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》第八部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，本基金通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)的靈活配置，以及通過(guò)多種量化投資策略，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票 （包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)等）、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 股票、存托憑證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%—95%；每個(gè)交易日日終在扣除
股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在大類(lèi)資產(chǎn)配置層面，采用大成基金成熟的量化擇時(shí)模型結(jié)合定性分析，配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例，嚴(yán)格控制基金的下行風(fēng)險(xiǎn)。在個(gè)股選擇層面，本基金采用多因子模型精選具有超額收益的股票組合。 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置和擇時(shí)策略。2、股票投資策略。3、融資買(mǎi)入股票策略。4、債券投資策略。5、中小企業(yè)私募債投資策略。6、資產(chǎn)支持證券投資策略。7、權(quán)證投資策略。8、股指期貨的投資策略。9、國(guó)債期貨投資策略。10、在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×50%+中債綜合指數(shù)收益率×50%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金與債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
2、如合同生效當(dāng)年不滿(mǎn)完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 1.2%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.6%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.4%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0.0
注：養(yǎng)老金客戶(hù)在基金管理人直銷(xiāo)中心辦理賬戶(hù)認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金額
的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 5,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用（包括但不限于場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和公證費(fèi)）、基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
大成智惠量化多策略混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.86%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：基金管理人主動(dòng)量化模型存在失效導(dǎo)致基金表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人通過(guò)主動(dòng)量化模型進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置與個(gè)股選擇，雖然以上量化模型都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)密的邏輯
推導(dǎo)，以及經(jīng)歷大量的測(cè)試與投資檢驗(yàn)，然而在極端條件下，基金管理人的主動(dòng)量化模型存在失效導(dǎo)致基金
業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金還面臨證券投資基金投資共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
3、投資存托憑證的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2016年8月
23日證監(jiān)許可【2016】1915號(hào)文注冊(cè)募集。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話(huà)[4008885558]
1.大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同、大成智惠量化多策略靈活配置混合
型證券投資基金托管協(xié)議、大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf