申萬(wàn)菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
申萬(wàn)菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
申萬(wàn)菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資
料概要
編制日期：2025年07月25日
送出日期：2025年07月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
申萬(wàn)菱信中證A500ETF
基金簡(jiǎn)稱基金代碼023876
聯(lián)接
申萬(wàn)菱信中證A500ETF
基金簡(jiǎn)稱A基金代碼A 023876
聯(lián)接A
申萬(wàn)菱信基金管理有限中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)交易日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王赟杰
證券從業(yè)日期2011年07月01日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理趙兵
證券從業(yè)日期2007年02月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“第九部分基金的投資”
本基金通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標(biāo)
蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）和備選成份股
（含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
投資范圍的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證）、
債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、
超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政
府債等）、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)
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債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日
終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權(quán)合約需
繳納的現(xiàn)金保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款
等。本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例
依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，而目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指
數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。
本基金通過(guò)把接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選
成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況
主要投資策略
下，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，日均跟蹤偏
離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整
或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人將采取合
理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率
(稅后)×5%
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
由于本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，為被動(dòng)投資指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的
指數(shù)為中證A500指數(shù)，因此本基金采用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
本基金屬于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金
的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所
代表的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
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M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆非養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元300.00元/筆養(yǎng)老金客戶
M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)(前收
費(fèi)) M
100萬(wàn)元≤M
300萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元300.00元/筆養(yǎng)老金客戶
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)A：
養(yǎng)老金客戶特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率僅適用于通過(guò)基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶。
申購(gòu)費(fèi)A：
養(yǎng)老金客戶特定申購(gòu)費(fèi)率僅適用于通過(guò)基金管理人直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
注：1、基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分所對(duì)應(yīng)的基金資
產(chǎn)后的余額(若為負(fù)數(shù)，則取0)的0.15%的年費(fèi)率計(jì)提。
2、基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分所對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)后
的余額(若為負(fù)數(shù)，則取0)的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
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（1）聯(lián)接基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，由于標(biāo)的ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離、
基金買賣目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的價(jià)差和成本、調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、申贖等各種因素而存在一定的跟蹤偏
離風(fēng)險(xiǎn)。因投資運(yùn)作策略、運(yùn)作機(jī)制方面、投資限制方面等不同而使得本基金存在與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)
差異的風(fēng)險(xiǎn)。因標(biāo)的指數(shù)或目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更或停止，以及基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變
更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成分股的指數(shù)基金，可能會(huì)對(duì)本基金的投資運(yùn)作產(chǎn)生不利影響，從
而帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。本基金因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差控制未達(dá)約定目
標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；因成份股停牌而導(dǎo)致目標(biāo)ETF的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價(jià)，可能存在對(duì)本基金
凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金可投資于金融期貨，投資過(guò)程中因采取保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高，極端情
況下期貨市場(chǎng)波動(dòng)可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因市況急劇走向某個(gè)
極端或進(jìn)行了某種特殊交易但不能如愿處理資產(chǎn)，或因無(wú)法繳足保證金的資金而存在一定的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)等；國(guó)債期貨因交割成本提高、臨近交割期最便宜可交割券流動(dòng)性不足或賣方未能在規(guī)定時(shí)間
內(nèi)如數(shù)交付而帶來(lái)交割風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金可投資股票期權(quán)，其市值將會(huì)受到合約、標(biāo)的物或市場(chǎng)等多個(gè)因素的影響，在極端
情況下可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因未能及時(shí)準(zhǔn)備好足額的資金
或者證券，構(gòu)成行權(quán)資金交收違約或者行權(quán)證券交割違約而存在一定的行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；因無(wú)法及時(shí)建立
或了結(jié)頭寸，無(wú)法繳足保證金而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，在投資過(guò)程中可能存在因債務(wù)人的違約或交收違約、資產(chǎn)支
持證券信用質(zhì)量降低而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)，因利率變化等原因債務(wù)人進(jìn)行提前償付而導(dǎo)致的提前償付
風(fēng)險(xiǎn)，因市場(chǎng)交易不活躍而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（5）本基金可參與融資業(yè)務(wù)。因融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，可能放大投資損失，且市場(chǎng)利率的變
動(dòng)、外部監(jiān)管等均會(huì)對(duì)融資業(yè)務(wù)造成影響，因此存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因基金不能按照約定的期限
清償債務(wù)或不能按照約定的時(shí)間追加擔(dān)保物時(shí)將會(huì)面臨強(qiáng)制平倉(cāng)，因而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；因
對(duì)手方證券公司因各種原因而沒(méi)有或無(wú)法履行融資合同義務(wù)，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成不良影響，因
此存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。主要將面臨因證券出借而無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)；因證券出借對(duì)手方無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及
因證券出借后可能面臨證券出借期無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（7）本基金可投資存托憑證。CDR交易價(jià)格存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金作為存托憑證持有人
并不等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。本基金無(wú)法單獨(dú)要求紅籌公司或者存托人對(duì)存托協(xié)議作出額外
修改。存托憑證項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，部分變化可能僅以事先通知的方式即對(duì)基金生
效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無(wú)法賣出基礎(chǔ)證券、存托憑證無(wú)法公開交易或轉(zhuǎn)讓的
風(fēng)險(xiǎn)。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。
（8）本基金可投資科創(chuàng)板。上海證券交易所科創(chuàng)板股票相比A股其他板塊股票，將承擔(dān)因上市
條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他還包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征
表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金進(jìn)入
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清算期的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。
3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4、基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
5、因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)將爭(zhēng)議提
交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該機(jī)構(gòu)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.swsmu.com，客服電話：400-880-8588(免長(zhǎng)途話費(fèi))或
021-962299
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
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